Por las dudas no te confundas con el FPC source directory, que esta en Enviroment, ahi van las fuentes de freepascal, en tu caso las de 2.2.5. El anterior es solo para que funcione en el IDE el autocompletar con ctrl+espacio, para los componentes Indy, aunque compila bien lo mismo. Ahi te aclara que no lo usa el compilador, lo usa la IDE.